Сравнение FDIG с CBTJ
FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. FDIG is passively managed, while CBTJ is actively managed. Over the past year, FDIG returned 44.13% vs -30.49% for CBTJ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности FDIG и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIG показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -17.54%.
FDIG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 18.75%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 41.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -23.16%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIG и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 18.75% | 13.85% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -17.54% | -11.32% |
Correlation
The correlation between FDIG and CBTJ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between FDIG and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIG vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
FDIG
CBTJ
Сравнение FDIG c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIG | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.77 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -1.29 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIG | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -1.13 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.82 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок FDIG и CBTJ
Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки CBTJ в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIG | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -39.82% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -39.82% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -39.82% | +18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -15.21% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 23.76% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIG и CBTJ
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIG | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 4.62% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.87% | 18.82% | +17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.50% | 27.14% | +22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.78% | 25.62% | +35.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.78% | 25.62% | +35.16% |
Сравнение комиссий FDIG и CBTJ
FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIG и CBTJ
Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CBTJ в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.76% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
FDIG and CBTJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (12.64%) compared to CBTJ (4.62%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs CBTJ's -39.82%.
On 1-year performance, FDIG leads with 44.13% vs -30.49% for CBTJ. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 44.13% return vs -30.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.03% for FDIG.
They also come from different issuers: Fidelity and Calamos. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.69% for CBTJ.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIG и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор