PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIG с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с ARKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. FDIG is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 41.94%/yr vs 37.08%/yr for ARKX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 25.47%.

FDIG

1 день
-0.82%
1 месяц
5.87%
С начала года
18.75%
6 месяцев
2.81%
1 год
44.13%
3 года*
41.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKX

1 день
1.45%
1 месяц
12.71%
С начала года
25.47%
6 месяцев
27.09%
1 год
71.59%
3 года*
37.08%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и ARKX

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		18.75%19.92%18.41%166.00%-56.18%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		25.47%48.46%26.67%24.37%-24.08%

Correlation

The correlation between FDIG and ARKX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.67

The correlation between FDIG and ARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и ARKX

Секторы
FDIG
ARKX

Финансовые услуги

56.6%

-

Технологии

39.5%
27.4%

Промышленность

1.7%
55.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
7.6%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%
7.8%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDIG
56.6%
ARKX

-

Технологии

FDIG
39.5%
ARKX
27.4%

Промышленность

FDIG
1.7%
ARKX
55.7%

Коммуникационные услуги

FDIG
0.9%
ARKX
7.6%

Коммунальные услуги

FDIG
0.8%
ARKX

-

Потребительский циклический сектор

FDIG
0.5%
ARKX
7.8%

Сырьевые материалы

FDIG

-

ARKX
0.0%

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

ARKX

-

Энергетика

FDIG

-

ARKX

-

Здравоохранение

FDIG

-

ARKX
1.5%

Недвижимость

FDIG

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

FDIG vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIGARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.21

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.81

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.52

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

9.48

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIG vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIGARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.21

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FDIG и ARKX

Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-43.61%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-20.42%

-26.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-25.47%

-24.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-3.66%

-17.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.16%

-19.97%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.14%

7.57%

+16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и ARKX

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

10.97%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.87%

25.02%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

32.49%

+17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.78%

27.72%

+33.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.78%

27.42%

+33.36%

Сравнение комиссий FDIG и ARKX

FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и ARKX

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%

Часто задаваемые вопросы

FDIG and ARKX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (12.64%) compared to ARKX (10.97%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -58.32% vs ARKX's -43.61%.

On 3-year performance, FDIG leads with 41.94% vs 37.08% for ARKX. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 41.94% return vs 37.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

FDIG has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for ARKX.

FDIG is categorized as Blockchain, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Fidelity and ARK. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.75% for ARKX.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор