PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIG с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с AIRR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDIG returned 40.49%/yr vs 35.29%/yr for AIRR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIG charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%.

FDIG

1 день
1.34%
1 месяц
-3.65%
С начала года
14.80%
6 месяцев
4.43%
1 год
43.26%
3 года*
40.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и AIRR

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		14.80%19.92%18.41%166.00%-59.37%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%5.63%

Correlation

The correlation between FDIG and AIRR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.57

The correlation between FDIG and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIG и AIRR

Секторы
FDIG
AIRR

Финансовые услуги

56.8%
6.9%

Технологии

39.0%
0.7%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Промышленность

1.5%
92.4%

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDIG
56.8%
AIRR
6.9%

Технологии

FDIG
39.0%
AIRR
0.7%

Коммунальные услуги

FDIG
1.6%
AIRR

-

Промышленность

FDIG
1.5%
AIRR
92.4%

Коммуникационные услуги

FDIG
0.7%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FDIG
0.4%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FDIG

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FDIG

-

AIRR

-

Энергетика

FDIG

-

AIRR
3.8%

Здравоохранение

FDIG

-

AIRR

-

Недвижимость

FDIG

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FDIG vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIGAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.50

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.22

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

5.01

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

18.33

-16.74

FDIG vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIG и AIRR

Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-42.37%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-13.09%

-33.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-27.95%

-21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.97%

-1.89%

-22.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.52%

-7.48%

-20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.47%

3.57%

+20.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и AIRR

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что FDIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

9.32%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

20.81%

+17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.86%

26.19%

+24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.03%

25.45%

+35.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.03%

26.36%

+34.67%

Сравнение комиссий FDIG и AIRR

FDIG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и AIRR

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.07%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIG and AIRR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (16.88%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -61.35% vs AIRR's -42.37%.

On 3-year performance, FDIG leads with 40.49% vs 35.29% for AIRR. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 40.49% return vs 35.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

FDIG has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.13% for AIRR.

FDIG is categorized as Blockchain, while AIRR is Building & Construction. FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FDIG and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор