PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIF с NUKZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ).

FDIF и NUKZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIF и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIF и NUKZ

2026 (YTD)20252024
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		-8.38%13.83%18.53%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		3.57%56.57%62.98%

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 3.57%.

FDIF

1 день
4.27%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.56%
1 год
11.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
3.64%
1 месяц
-10.35%
С начала года
3.57%
6 месяцев
2.03%
1 год
74.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с MOATFDIF с USDFDIF с VOO
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN

Сравнение комиссий FDIF и NUKZ

FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
FDIF
Fidelity Disruptors ETF

Доходность на риск

FDIF vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFNUKZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.35

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

3.02

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

4.34

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

11.46

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.35

-1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.73

-1.15

Корреляция

Корреляция между FDIF и NUKZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и NUKZ

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности NUKZ в 0.88%

TTM202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.36%0.36%0.35%0.21%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.88%0.91%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и NUKZ

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и NUKZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIFNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-33.03%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-16.51%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-11.55%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-6.09%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

6.25%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и NUKZ

Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 7.92%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIFNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

10.20%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

21.54%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

31.75%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

32.60%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

32.60%

-13.94%