PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIAX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIAX с VBTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

FDIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIAX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIAX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A		-0.28%6.38%4.09%5.76%-6.45%-1.62%4.86%5.72%0.40%1.58%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FDIAX на уровне -0.28% и VBTIX на уровне -0.28%. За последние 10 лет акции FDIAX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.61% соответственно.

FDIAX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.00%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.69%
10 лет*
2.03%

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FDIAX:
FDIAX с SPYFDIAX с FNSOXFDIAX с VBILXFDIAX с FJTDXFDIAX с FSELXFDIAX с FSPGXFDIAX с FXAIX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX

Сравнение комиссий FDIAX и VBTIX

FDIAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FDIAX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIAX
Ранг доходности на риск FDIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIAX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIAXVBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.93

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.34

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.67

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.96

4.72

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIAX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIAX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VBTIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIAX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIAXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.93

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.03

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.95

+0.10

Корреляция

Корреляция между FDIAX и VBTIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIAX и VBTIX

Дивидендная доходность FDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VBTIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A		3.42%3.63%2.57%1.90%1.03%1.09%2.09%2.14%1.99%1.48%1.55%1.31%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FDIAX и VBTIX

Максимальная просадка FDIAX за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIAX и VBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIAXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.45%

-18.90%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.73%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.99%

-18.13%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.20%

-18.90%

+8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.94%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.32%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.97%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIAX и VBTIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIAXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.55%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

2.58%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

4.36%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

5.99%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

4.97%

-2.59%