Сравнение FDIAX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FDIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FDIAX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIAX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIAX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A | -0.28% | 6.38% | 4.09% | 5.76% | -6.45% | -1.62% | 4.86% | 5.72% | 0.40% | 1.58% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FDIAX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.58% соответственно.
FDIAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.03%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIAX и VTBNX
FDIAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
FDIAX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FDIAX
VTBNX
Сравнение FDIAX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIAX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.90 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.30 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.65 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 4.63 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.90 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.03 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.32 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.37 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FDIAX и VTBNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIAX и VTBNX
Дивидендная доходность FDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIAX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A | 3.42% | 3.63% | 2.57% | 1.90% | 1.03% | 1.09% | 2.09% | 2.14% | 1.99% | 1.48% | 1.55% | 1.31% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIAX и VTBNX
Максимальная просадка FDIAX за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIAX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -18.71% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -2.67% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.99% | -18.05% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.20% | -18.71% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.91% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -4.91% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.95% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIAX и VTBNX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.52% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 2.54% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 4.31% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 5.92% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 4.91% | -2.53% |