Сравнение FDIAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIAX или SPY.
Основные характеристики
| FDIAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.01% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 4.51% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | -0.20% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.27% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 2.79% | 11.53% |
| Макс. просадка | -12.45% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.31% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между FDIAX и SPY составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FDIAX и SPY
С начала года, FDIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции FDIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.37% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIAX и SPY
FDIAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIAX и SPY
Дивидендная доходность FDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIAX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A | 2.38% | 2.09% | 1.33% | 1.18% | 2.09% | 2.14% | 1.99% | 1.49% | 1.30% | 1.56% | 1.62% | 1.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDIAX и SPY
Максимальная просадка FDIAX за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDIAX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) составляет 0.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что FDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.