Сравнение FDIAX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
FDIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIAX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIAX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIAX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A | -0.46% | 6.38% | 4.09% | 5.76% | -6.45% | -1.62% | 4.86% | 5.72% | 0.40% | 1.58% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIAX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции FDIAX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.60% соответственно.
FDIAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.01%
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIAX и VBMPX
FDIAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
FDIAX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
FDIAX
VBMPX
Сравнение FDIAX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIAX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.00 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.45 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.79 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 5.11 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIAX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.00 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.04 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.32 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.51 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FDIAX и VBMPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIAX и VBMPX
Дивидендная доходность FDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIAX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A | 3.42% | 3.63% | 2.57% | 1.90% | 1.03% | 1.09% | 2.09% | 2.14% | 1.99% | 1.48% | 1.55% | 1.31% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FDIAX и VBMPX
Максимальная просадка FDIAX за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIAX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIAX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -18.90% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -2.73% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.99% | -18.12% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.20% | -18.90% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -3.13% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.54% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.96% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIAX и VBMPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) составляет 0.80%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIAX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 1.55% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 2.59% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 4.37% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 5.99% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 4.97% | -2.59% |