PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIAX с PBDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIAX с PBDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIAX (Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A) and PBDIX (T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, FDIAX returned 2.04%/yr vs 1.88%/yr for PBDIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDIAX charges 0.75%/yr vs 0.23%/yr for PBDIX.

Доходность

Сравнение доходности FDIAX и PBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIAX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у PBDIX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции FDIAX превзошли акции PBDIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.88% соответственно.

FDIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.29%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.78%
10 лет*
2.04%

PBDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.80%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIAX и PBDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A		0.59%6.38%4.09%5.76%-6.45%-1.62%4.86%5.72%0.40%1.58%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		0.20%8.71%2.66%6.02%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%

Correlation

The correlation between FDIAX and PBDIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г.

0.85

The correlation between FDIAX and PBDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FDIAX:
FDIAX с SPYFDIAX с FXNAXFDIAX с FNSOXFDIAX с VTBNXFDIAX с VBILXFDIAX с FHPFXFDIAX с FSKAX
Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с RPSIXPBDIX с PACEXPBDIX с TAGG

Доходность на риск

FDIAX vs. PBDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIAX
Ранг доходности на риск FDIAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIAX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIAXPBDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.63

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.46

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.24

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

6.58

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIAX vs. PBDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIAX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBDIX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIAX и PBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIAXPBDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.63

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.08

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.38

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.85

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FDIAX и PBDIX

Максимальная просадка FDIAX за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки PBDIX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIAX и PBDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIAXPBDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.45%

-19.20%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-3.08%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.63%

-6.19%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.99%

-19.10%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.20%

-19.20%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.60%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.45%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.03%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIAX и PBDIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) составляет 0.73%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что FDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIAXPBDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.49%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

3.09%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

4.22%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

6.06%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

4.99%

-2.59%

Сравнение комиссий FDIAX и PBDIX

FDIAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBDIX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIAX и PBDIX

Дивидендная доходность FDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PBDIX в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A		3.78%3.63%2.57%1.90%1.03%1.09%2.09%2.14%1.99%1.48%1.55%1.31%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		5.68%5.59%5.17%4.00%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%

Часто задаваемые вопросы

FDIAX and PBDIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDIX has higher volatility (1.49%) compared to FDIAX (0.73%). In terms of maximum drawdown, FDIAX dropped -12.45% vs PBDIX's -19.20%.

FDIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIAX и PBDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор