PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIAX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIAX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FDIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDIAX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIAX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A		-0.46%6.38%4.09%5.76%-6.45%-1.62%4.86%5.72%0.57%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FDIAX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FDIAX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.00%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.01%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FDIAX:
FDIAX с SPYFDIAX с FNSOXFDIAX с VBILXFDIAX с FJTDXFDIAX с FSELXFDIAX с VBTIXFDIAX с FSPGX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FDIAX и FNILX

FDIAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FDIAX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIAX
Ранг доходности на риск FDIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIAX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIAXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.97

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

1.48

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.51

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

7.14

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIAX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIAX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIAX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIAXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.97

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.66

+0.38

Корреляция

Корреляция между FDIAX и FNILX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIAX и FNILX

Дивидендная доходность FDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A		3.42%3.63%2.57%1.90%1.03%1.09%2.09%2.14%1.99%1.48%1.55%1.31%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIAX и FNILX

Максимальная просадка FDIAX за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIAX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIAXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.45%

-33.76%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-12.18%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.99%

-25.40%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-6.36%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-5.47%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.57%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIAX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) составляет 0.80%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIAXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

5.33%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

9.59%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

18.44%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

17.27%

-14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

20.19%

-17.81%