PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIAX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIAX с FCNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

FDIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIAX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIAX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A		-0.28%6.38%4.09%5.76%-6.45%-1.62%4.86%5.72%0.40%1.58%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDIAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции FDIAX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.51% соответственно.

FDIAX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.00%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.69%
10 лет*
2.03%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с FDIAX:
FDIAX с SPYFDIAX с FNSOXFDIAX с VBILXFDIAX с FJTDXFDIAX с VBTIXFDIAX с FSELXFDIAX с FSPGX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий FDIAX и FCNVX

FDIAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

FDIAX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIAX
Ранг доходности на риск FDIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIAX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIAXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.18

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

14.52

-11.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

6.34

-4.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

21.58

-18.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.96

84.59

-73.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIAX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIAX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIAX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIAXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.18

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

2.69

-2.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

2.44

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

2.17

-1.13

Корреляция

Корреляция между FDIAX и FCNVX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIAX и FCNVX

Дивидендная доходность FDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FCNVX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIAX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A		3.42%3.63%2.57%1.90%1.03%1.09%2.09%2.14%1.99%1.48%1.55%1.31%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FDIAX и FCNVX

Максимальная просадка FDIAX за все время составила -12.45%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIAX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIAXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.45%

-2.19%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.20%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.99%

-0.59%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.20%

-2.19%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.10%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.05%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.05%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIAX и FCNVX

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class A (FDIAX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FDIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIAXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.10%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.81%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

1.28%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

1.27%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

1.03%

+1.35%