PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с HYXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHY с HYXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF).

FDHY и HYXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDHY и HYXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDHY и HYXF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		0.23%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		-0.72%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%6.07%14.87%-1.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у HYXF с доходностью -0.72%.

FDHY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.03%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

HYXF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.29%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с FBNDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPY
Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с SRLNHYXF с USHYHYXF с ARTFXHYXF с SJNKHYXF с BSJPHYXF с SPHY

Сравнение комиссий FDHY и HYXF

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYXF в 0.35%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FDHY vs. HYXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c HYXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHYHYXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.70

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.06

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.39

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

3.58

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHY vs. HYXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа HYXF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и HYXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHYHYXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.70

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.60

+0.10

Корреляция

Корреляция между FDHY и HYXF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и HYXF

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности HYXF в 6.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.58%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.26%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и HYXF

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки HYXF в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и HYXF.

Загрузка...

Показатели просадок

FDHYHYXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-18.75%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-4.81%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-16.00%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.26%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.62%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.87%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и HYXF

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.90%, в то время как у iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDHYHYXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.23%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.90%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

9.00%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

8.03%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

8.38%

-0.27%