Сравнение FDHY с HYXF
FDHY (Fidelity Enhanced High Yield ETF) and HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FDHY is actively managed, while HYXF is passively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.90%/yr vs 3.56%/yr for HYXF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FDHY и HYXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у HYXF с доходностью 1.32%.
FDHY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
HYXF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам FDHY и HYXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 2.88% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.35% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 1.32% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -11.90% | 2.60% | 6.07% | 14.87% | -1.38% |
Correlation
The correlation between FDHY and HYXF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between FDHY and HYXF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDHY vs. HYXF — Ранг доходности на риск
FDHY
HYXF
Сравнение FDHY c HYXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDHY | HYXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.92 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 8.70 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDHY и HYXF
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки HYXF в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и HYXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDHY | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -18.75% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.57% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -4.81% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -16.00% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.29% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.55% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.57% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и HYXF
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY) составляет 0.67%, в то время как у iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDHY | HYXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.73% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.05% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.77% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 8.06% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 8.26% | -0.26% |
Сравнение комиссий FDHY и HYXF
И FDHY, и HYXF имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и HYXF
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности HYXF в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 6.50% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.06% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
FDHY and HYXF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYXF has higher volatility (0.73%) compared to FDHY (0.67%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs HYXF's -18.75%.
On 5-year performance, FDHY leads with 3.90% vs 3.56% for HYXF. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.90% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDHY and HYXF have the same expense ratio: 0.35% per year.
FDHY has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 6.06% for HYXF.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares.
FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDHY и HYXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор