PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLHY с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLHY с HYGH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).

FLHY и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLHY - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLHY или HYGH.

Корреляция

Корреляция между FLHY и HYGH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLHY и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.32%
41.61%
FLHY
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHY:

1.28

HYGH:

0.92

Коэф-т Сортино

FLHY:

1.80

HYGH:

1.17

Коэф-т Омега

FLHY:

1.30

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

FLHY:

1.75

HYGH:

0.86

Коэф-т Мартина

FLHY:

8.91

HYGH:

5.40

Индекс Язвы

FLHY:

0.88%

HYGH:

1.28%

Дневная вол-ть

FLHY:

6.12%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

FLHY:

-22.57%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

FLHY:

-0.96%

HYGH:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.29%.

FLHY

С начала года

0.99%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.55%

1 год

8.04%

5 лет

6.64%

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.73%

5 лет

8.37%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLHY и HYGH

FLHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.

HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHY: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLHY и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг риск-скорректированной доходности FLHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLHY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLHY: 1.28
HYGH: 0.92
Коэффициент Сортино FLHY, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLHY: 1.80
HYGH: 1.17
Коэффициент Омега FLHY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLHY: 1.30
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара FLHY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLHY: 1.75
HYGH: 0.86
Коэффициент Мартина FLHY, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLHY: 8.91
HYGH: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.92
FLHY
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и HYGH

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности HYGH в 7.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.60%6.51%6.26%6.54%5.51%5.47%5.45%4.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.88%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FLHY и HYGH

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.57%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96%
-2.05%
FLHY
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и HYGH

Текущая волатильность для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) составляет 4.95%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FLHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.95%
6.21%
FLHY
HYGH