PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с FIGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHY с FIGB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB).

FDHY и FIGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. FIGB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDHY и FIGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDHY и FIGB

2026 (YTD)20252024202320222021
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		0.23%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.82%
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		-0.10%6.95%1.51%6.65%-13.43%1.77%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у FIGB с доходностью -0.10%.

FDHY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.03%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

FIGB

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.86%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с FBNDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPY
Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с TLTFIGB с FCNVXFIGB с IUSBFIGB с FHLC

Сравнение комиссий FDHY и FIGB

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIGB в 0.36%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF

Доходность на риск

FDHY vs. FIGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c FIGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHYFIGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.75

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.07

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.20

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

3.64

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHY vs. FIGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FIGB равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и FIGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHYFIGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.75

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.07

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.06

+0.64

Корреляция

Корреляция между FDHY и FIGB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и FIGB

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FIGB в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.58%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.13%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и FIGB

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки FIGB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и FIGB.

Загрузка...

Показатели просадок

FDHYFIGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-18.08%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-3.46%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-18.08%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.84%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-7.10%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.14%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и FIGB

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что FDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDHYFIGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.72%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.70%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

5.15%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

6.25%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

6.22%

+1.89%