PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGRX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

FDGRX управляется Fidelity. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGRX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 20.34% против 10.46% соответственно.

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPYVSGIX с VLXVX

Сравнение комиссий FDGRX и VSGIX

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FDGRX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.85

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.34

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.39

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

5.56

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.85

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.46

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между FDGRX и VSGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и VSGIX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и VSGIX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGRXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-58.66%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.50%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-38.36%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-38.70%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-7.52%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-11.40%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.62%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и VSGIX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) составляет 8.21%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGRXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

8.87%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

15.71%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

24.53%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

23.56%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.92%

+0.41%