PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с VSGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while VSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FDGRX returned 23.01%/yr vs 11.86%/yr for VSGIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.06%/yr for VSGIX.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 23.01% против 11.86% соответственно.

FDGRX

1 день
0.03%
1 месяц
8.79%
С начала года
23.73%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.48%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.53%
10 лет*
23.01%

VSGIX

1 день
0.72%
1 месяц
6.06%
С начала года
18.74%
6 месяцев
18.16%
1 год
34.12%
3 года*
18.14%
5 лет*
6.12%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGRX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.73%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		18.74%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Correlation

The correlation between FDGRX and VSGIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2000 г.

0.89

The correlation between FDGRX and VSGIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDGRX и VSGIX

Секторы
FDGRX
VSGIX

Технологии

52.2%
25.9%

Коммуникационные услуги

13.5%
3.5%

Здравоохранение

12.4%
15.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.6%

Финансовые услуги

3.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.4%

Промышленность

2.6%
24.7%

Сырьевые материалы

0.7%
3.2%

Энергетика

0.5%
4.8%

Недвижимость

0.2%
3.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

FDGRX
52.2%
VSGIX
25.9%

Коммуникационные услуги

FDGRX
13.5%
VSGIX
3.5%

Здравоохранение

FDGRX
12.4%
VSGIX
15.3%

Потребительский циклический сектор

FDGRX
11.7%
VSGIX
9.6%

Финансовые услуги

FDGRX
3.3%
VSGIX
5.6%

Потребительский защитный сектор

FDGRX
2.9%
VSGIX
2.4%

Промышленность

FDGRX
2.6%
VSGIX
24.7%

Сырьевые материалы

FDGRX
0.7%
VSGIX
3.2%

Энергетика

FDGRX
0.5%
VSGIX
4.8%

Недвижимость

FDGRX
0.2%
VSGIX
3.9%

Коммунальные услуги

FDGRX

-

VSGIX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPYVSGIX с VLXVX

Доходность на риск

FDGRX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXVSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.86

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.56

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.17

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

12.10

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа VSGIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.86

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.26

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.52

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.41

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и VSGIX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и VSGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-58.66%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.38%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-27.47%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-38.36%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-38.70%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-11.34%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.98%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и VSGIX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.28%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.85%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

19.45%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

23.56%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.98%

+0.41%

Сравнение комиссий FDGRX и VSGIX

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и VSGIX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

FDGRX and VSGIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGIX has higher volatility (5.28%) compared to FDGRX (4.40%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs VSGIX's -58.66%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и VSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор