PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с TILIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDGRX returned 23.44%/yr vs 18.44%/yr for TILIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции TILIX по среднегодовой доходности: 23.44% против 18.44% соответственно.

FDGRX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.13%
С начала года
21.71%
6 месяцев
14.48%
1 год
44.78%
3 года*
30.10%
5 лет*
15.67%
10 лет*
23.44%

TILIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.50%
С начала года
3.15%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.80%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.55%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGRX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		21.71%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		3.15%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Correlation

The correlation between FDGRX and TILIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.95

The correlation between FDGRX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

FDGRX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGRXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.31

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.82

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.31

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

4.27

+9.21

FDGRX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа TILIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и TILIX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-50.54%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-16.24%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-23.33%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-32.68%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-32.68%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-5.36%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-7.73%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.96%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и TILIX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.95%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

12.76%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

16.25%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

21.59%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

21.16%

+2.32%

Сравнение комиссий FDGRX и TILIX

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и TILIX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.28%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FDGRX and TILIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDGRX has higher volatility (7.45%) compared to TILIX (5.95%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs TILIX's -50.54%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор