PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGRX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

FDGRX управляется Fidelity. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGRX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 20.34% против 12.17% соответственно.

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий FDGRX и IOLZX

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund

Доходность на риск

FDGRX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.52

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.54

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

5.07

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.02

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.55

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между FDGRX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и IOLZX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и IOLZX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGRXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-56.03%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-15.69%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-27.77%

-12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-41.04%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-10.48%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-12.71%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.76%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и IOLZX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 8.21% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGRXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.90%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

14.56%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

23.81%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

21.38%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.28%

+1.05%