PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGRX с FZILX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FDGRX управляется Fidelity. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGRX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-0.67%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-16.95%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		3.05%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 3.05%.

FDGRX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-1.53%
1 год
41.58%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.09%
10 лет*
20.61%

FZILX

1 день
-0.52%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.05%
6 месяцев
6.34%
1 год
31.34%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FDGRX и FZILX

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FDGRX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.75

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.33

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.58

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

9.72

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между FDGRX и FZILX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FZILX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.60%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FZILX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGRXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-34.37%

-37.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.24%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-29.87%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-7.78%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-6.80%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.98%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FZILX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGRXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.34%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

11.31%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

16.47%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.96%

15.33%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

17.30%

+6.03%