Сравнение FDGFX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGFX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -0.09% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FDGFX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.41% против 9.24% соответственно.
FDGFX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.41%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и NEIMX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
FDGFX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
FDGFX
NEIMX
Сравнение FDGFX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGFX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.65 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.32 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.49 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 12.55 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.02 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.03 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FDGFX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и NEIMX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.36% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и NEIMX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -92.94% | +32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -10.78% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -92.94% | +71.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | -92.94% | +51.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -90.08% | +82.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -9.92% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.14% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и NEIMX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.05% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 8.52% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 15.65% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 576.30% | -559.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 407.62% | -388.45% |