PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDGFX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGFX и NEIMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
-0.09%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FDGFX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.41% против 9.24% соответственно.


FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Dividend Growth Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий FDGFX и NEIMX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.


Доходность на риск

FDGFX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGFX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDGFXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.65

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.32

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.49

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

12.55

-1.85

FDGFX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDGFXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.02

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.02

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.03

+0.48

Корреляция

Корреляция между FDGFX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и NEIMX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности NEIMX в 0.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и NEIMX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и NEIMX.


Загрузка...

Показатели просадок


FDGFXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-92.94%

+32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-10.78%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-92.94%

+71.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

-92.94%

+51.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-90.08%

+82.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-9.92%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.14%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и NEIMX

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDGFXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.05%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

8.52%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

15.65%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

576.30%

-559.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

407.62%

-388.45%