PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGFX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGFX с BUFBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both mutual funds - FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while BUFBX is a Large Cap Value Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, FDGFX returned 14.14%/yr vs 9.95%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FDGFX charges 0.48%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у BUFBX с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции FDGFX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 14.14% против 9.95% соответственно.

FDGFX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.42%
С начала года
16.94%
6 месяцев
17.86%
1 год
38.26%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.77%
10 лет*
14.14%

BUFBX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.54%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.43%
1 год
20.10%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.99%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGFX и BUFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		16.94%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		12.34%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%

Correlation

The correlation between FDGFX and BUFBX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 1995 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FDGFX and BUFBX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX

Доходность на риск

FDGFX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGFX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGFXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.18

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.11

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

6.87

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

16.80

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGFX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа BUFBX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGFXBUFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.18

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.82

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и BUFBX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGFXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-39.78%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-2.83%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-12.85%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-14.67%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

-35.51%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.65%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-4.72%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.16%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и BUFBX

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGFXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.10%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

6.61%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

8.93%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

13.40%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

15.60%

+3.61%

Сравнение комиссий FDGFX и BUFBX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и BUFBX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности BUFBX в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.02%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.16%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Часто задаваемые вопросы

FDGFX and BUFBX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGFX has higher volatility (4.08%) compared to BUFBX (3.10%). In terms of maximum drawdown, FDGFX dropped -60.77% vs BUFBX's -39.78%.

FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGFX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор