Сравнение FDGDX с EPDPX
FDGDX (Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both mutual funds - FDGDX is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while EPDPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management. Over the past 5 years, FDGDX returned 14.50%/yr vs 13.16%/yr for EPDPX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FDGDX и EPDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDGDX показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у EPDPX с доходностью 6.32%.
FDGDX
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
EPDPX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам FDGDX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGDX Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D | 14.97% | 21.56% | 26.30% | 16.72% | -12.54% | 27.06% | 1.32% | 27.67% | -7.58% | 17.77% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.32% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 11.38% |
Correlation
The correlation between FDGDX and EPDPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between FDGDX and EPDPX shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGDX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
FDGDX
EPDPX
Сравнение FDGDX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDGDX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 3.09 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 10.34 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDGDX и EPDPX
Максимальная просадка FDGDX за все время составила -38.44%, примерно равная максимальной просадке EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGDX и EPDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGDX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -39.21% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -10.96% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -13.15% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -21.06% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -9.04% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -11.17% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.27% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGDX и EPDPX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что FDGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGDX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.24% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.50% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 14.57% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 14.15% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 14.86% | +4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGDX и EPDPX
FDGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.30% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
FDGDX Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDGDX and EPDPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGDX has higher volatility (6.50%) compared to EPDPX (5.24%). In terms of maximum drawdown, FDGDX dropped -38.44% vs EPDPX's -39.21%.
FDGDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDGDX и EPDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор