PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDG с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

FDG и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FDG и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDG и WLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		-9.09%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%38.35%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

FDG

1 день
1.11%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-5.11%
1 год
26.11%
3 года*
25.34%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с SCHBFDG с SCHDFDG с BRK-B
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с TMFGWLDR с GCOW

Сравнение комиссий FDG и WLDR

FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF

Доходность на риск

FDG vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.25

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.93

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.24

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

15.36

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.25

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.91

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.32

Корреляция

Корреляция между FDG и WLDR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и WLDR

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%.

TTM20252024202320222021202020192018
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок FDG и WLDR

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, примерно равная максимальной просадке WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-44.69%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-13.31%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-23.77%

-19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-4.32%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-8.79%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.81%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и WLDR

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

6.86%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

11.58%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

19.02%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

17.08%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

21.00%

+4.05%