PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с VOLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FDG returned 23.89% vs 64.69% for VOLT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDG charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности FDG и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.

FDG

1 день
-1.60%
1 месяц
-6.19%
С начала года
2.10%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.89%
3 года*
26.18%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

VOLT

1 день
-3.50%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.29%
6 месяцев
38.12%
1 год
64.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и VOLT

2026 (YTD)20252024
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		2.10%22.13%-0.63%
VOLT
Tema Electrification ETF		40.29%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between FDG and VOLT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.58

The correlation between FDG and VOLT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDG и VOLT

Секторы
FDG
VOLT

Технологии

37.7%
12.9%

Коммуникационные услуги

21.5%

-

Потребительский циклический сектор

17.1%
3.4%

Здравоохранение

13.2%

-

Промышленность

5.2%
47.0%

Финансовые услуги

4.7%
0.5%

Энергетика

0.6%
4.7%

Коммунальные услуги

0.1%
31.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FDG
37.7%
VOLT
12.9%

Коммуникационные услуги

FDG
21.5%
VOLT

-

Потребительский циклический сектор

FDG
17.1%
VOLT
3.4%

Здравоохранение

FDG
13.2%
VOLT

-

Промышленность

FDG
5.2%
VOLT
47.0%

Финансовые услуги

FDG
4.7%
VOLT
0.5%

Энергетика

FDG
0.6%
VOLT
4.7%

Коммунальные услуги

FDG
0.1%
VOLT
31.0%

Сырьевые материалы

FDG

-

VOLT

-

Потребительский защитный сектор

FDG

-

VOLT

-

Недвижимость

FDG

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

FDG vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.99

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.71

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

6.78

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

18.99

-13.82

FDG vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDG и VOLT

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-23.40%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-9.59%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-3.50%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-5.14%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.42%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и VOLT

Текущая волатильность для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) составляет 8.15%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что FDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

9.40%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

18.29%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

21.75%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

24.55%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

24.55%

+0.43%

Сравнение комиссий FDG и VOLT

FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и VOLT

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDG and VOLT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.40%) compared to FDG (8.15%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.69% vs 23.89% for FDG. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDG has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.69% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

VOLT has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for FDG.

They also come from different issuers: American Century and Tema. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор