PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с OVS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century, while OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, FDG returned 12.61%/yr vs 6.01%/yr for OVS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDG charges 0.45%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности FDG и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 17.65%.

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и OVS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%80.93%

Correlation

The correlation between FDG and OVS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.62

The correlation between FDG and OVS shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDG и OVS

Секторы
FDG
OVS

Технологии

37.7%
15.3%

Коммуникационные услуги

21.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

17.1%
13.4%

Здравоохранение

13.2%
11.0%

Промышленность

5.2%
15.3%

Финансовые услуги

4.7%
17.0%

Энергетика

0.6%
6.0%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Недвижимость

-

7.7%

Технологии

FDG
37.7%
OVS
15.3%

Коммуникационные услуги

FDG
21.5%
OVS
3.6%

Потребительский циклический сектор

FDG
17.1%
OVS
13.4%

Здравоохранение

FDG
13.2%
OVS
11.0%

Промышленность

FDG
5.2%
OVS
15.3%

Финансовые услуги

FDG
4.7%
OVS
17.0%

Энергетика

FDG
0.6%
OVS
6.0%

Коммунальные услуги

FDG
0.1%
OVS
2.0%

Сырьевые материалы

FDG

-

OVS
5.2%

Потребительский защитный сектор

FDG

-

OVS
3.6%

Недвижимость

FDG

-

OVS
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB
Часто сравнивают с OVS:
OVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSMOVS с OSCV

Доходность на риск

FDG vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.90

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.71

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

4.29

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

13.85

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGOVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.43

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FDG и OVS

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, примерно равная максимальной просадке OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-45.09%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-8.51%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-30.49%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-30.49%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.98%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-11.35%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.63%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и OVS

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.58%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

13.00%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

19.27%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

23.23%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

27.47%

-2.57%

Сравнение комиссий FDG и OVS

FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и OVS

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%

Часто задаваемые вопросы

FDG and OVS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (5.18%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, FDG leads with 12.61% vs 6.01% for OVS. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDG has performed better with a 12.61% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.00% for FDG.

FDG is categorized as Global Equities, while OVS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Century and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 0.83% for OVS.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор