Сравнение FDG с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
FDG и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FDG и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDG и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | -9.09% | 22.13% | 45.89% | 37.22% | -35.74% | 8.52% | 93.61% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | 37.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FDG показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
FDG
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDG и IDV
FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
FDG vs. IDV — Ранг доходности на риск
FDG
IDV
Сравнение FDG c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDG | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.86 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.56 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.58 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.18 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 18.52 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.86 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.21 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между FDG и IDV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDG и IDV
FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок FDG и IDV
Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.69% | -70.14% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -10.76% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | -29.19% | -14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -4.37% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -15.53% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.43% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDG и IDV
American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.99% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 9.93% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 15.61% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 15.48% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 17.96% | +7.09% |