PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. FDG is actively managed, while AVLV is passively managed. Over the past 3 years, FDG returned 29.27%/yr vs 23.23%/yr for AVLV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDG charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности FDG и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%45.89%37.22%-35.74%-5.43%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between FDG and AVLV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.70

The correlation between FDG and AVLV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDG и AVLV

Секторы
FDG
AVLV

Технологии

37.7%
17.2%

Коммуникационные услуги

21.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

17.1%
14.1%

Здравоохранение

13.2%
5.6%

Промышленность

5.2%
15.4%

Финансовые услуги

4.7%
16.3%

Энергетика

0.6%
14.4%

Коммунальные услуги

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

FDG
37.7%
AVLV
17.2%

Коммуникационные услуги

FDG
21.5%
AVLV
6.9%

Потребительский циклический сектор

FDG
17.1%
AVLV
14.1%

Здравоохранение

FDG
13.2%
AVLV
5.6%

Промышленность

FDG
5.2%
AVLV
15.4%

Финансовые услуги

FDG
4.7%
AVLV
16.3%

Энергетика

FDG
0.6%
AVLV
14.4%

Коммунальные услуги

FDG
0.1%
AVLV
0.3%

Сырьевые материалы

FDG

-

AVLV
2.0%

Потребительский защитный сектор

FDG

-

AVLV
7.7%

Недвижимость

FDG

-

AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

FDG vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.18

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
4.39

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

6.09

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

24.39

-17.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.18

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.86

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FDG и AVLV

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-19.50%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-6.39%

-9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-19.50%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

0.00%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-3.93%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

1.59%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и AVLV

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.12%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

9.04%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

12.29%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

17.35%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

17.35%

+7.55%

Сравнение комиссий FDG и AVLV

FDG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и AVLV

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FDG and AVLV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (5.18%) compared to AVLV (3.12%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, FDG leads with 29.27% vs 23.23% for AVLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDG has performed better with a 29.27% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FDG.

AVLV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for FDG.

FDG is categorized as Global Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор