Сравнение FDG с AASOX
FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio) are both funds - FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century, while AASOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 5 years, FDG returned 12.61%/yr vs -2.53%/yr for AASOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDG charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for AASOX.
Доходность
Сравнение доходности FDG и AASOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDG показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у AASOX с доходностью 9.87%.
FDG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
AASOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам FDG и AASOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 7.52% | 22.13% | 45.89% | 37.22% | -35.74% | 8.52% | 93.61% |
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 9.87% | 5.89% | 8.12% | 16.49% | -38.39% | -5.07% | 93.87% |
Correlation
The correlation between FDG and AASOX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between FDG and AASOX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDG vs. AASOX — Ранг доходности на риск
FDG
AASOX
Сравнение FDG c AASOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDG | AASOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.63 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 5.40 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDG | AASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.34 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.06 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.23 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок FDG и AASOX
Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки AASOX в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и AASOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDG | AASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.69% | -74.54% | +30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -18.34% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -32.82% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | -60.50% | +16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -37.53% | +34.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -29.84% | +16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 5.51% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDG и AASOX
Текущая волатильность для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) составляет 5.18%, в то время как у Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что FDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AASOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDG | AASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 7.30% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 17.40% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 22.25% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 40.35% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 33.44% | -8.54% |
Сравнение комиссий FDG и AASOX
FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AASOX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDG и AASOX
FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 1.07% | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 22.43% | 49.73% | 6.88% | 5.59% | 4.58% |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDG and AASOX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AASOX has higher volatility (7.30%) compared to FDG (5.18%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs AASOX's -74.54%.
FDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDG и AASOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор