Сравнение FDFRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDFRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFRX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFRX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFRX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 | -0.92% | 23.33% | 13.96% | 19.65% | -17.97% | 16.29% | 17.56% | 8.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFRX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FDFRX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFRX и VOO
FDFRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FDFRX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FDFRX
VOO
Сравнение FDFRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFRX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.01 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.53 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.55 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 7.31 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.01 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.83 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FDFRX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFRX и VOO
Дивидендная доходность FDFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFRX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 | 5.02% | 4.97% | 2.19% | 2.14% | 9.00% | 6.96% | 2.80% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FDFRX и VOO
Максимальная просадка FDFRX за все время составила -31.27%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFRX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.27% | -33.99% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.98% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -24.52% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.55% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.72% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.55% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFRX и VOO
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFRX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.34% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.47% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.11% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.82% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.99% | -0.80% |