Сравнение FDFRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDFRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFRX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFRX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFRX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 | -3.88% | 23.33% | 13.96% | 19.65% | -17.97% | 16.29% | 17.56% | 8.88% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 10.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFRX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%.
FDFRX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFRX и FXAIX
FDFRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FDFRX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDFRX
FXAIX
Сравнение FDFRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFRX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.84 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.30 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.13 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.84 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FDFRX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFRX и FXAIX
Дивидендная доходность FDFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFRX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 | 5.17% | 4.97% | 2.19% | 2.14% | 9.00% | 6.96% | 2.80% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDFRX и FXAIX
Максимальная просадка FDFRX за все время составила -31.27%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFRX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.27% | -33.79% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.13% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -24.50% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -8.89% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.83% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.50% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFRX и FXAIX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FDFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.24% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.08% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 18.13% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 16.88% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 18.03% | -0.88% |