Сравнение FDFRX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
FDFRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FDFRX и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFRX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFRX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 | -3.88% | 23.33% | 13.96% | 19.65% | -17.97% | 16.29% | 17.56% | 8.88% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 10.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDFRX показывает доходность -3.88%, а FZROX немного ниже – -3.98%.
FDFRX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFRX и FZROX
FDFRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Доходность на риск
FDFRX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FDFRX
FZROX
Сравнение FDFRX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFRX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.50 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 7.28 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFRX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.63 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FDFRX и FZROX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFRX и FZROX
Дивидендная доходность FDFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FZROX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFRX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 | 5.17% | 4.97% | 2.19% | 2.14% | 9.00% | 6.96% | 2.80% | 1.67% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок FDFRX и FZROX
Максимальная просадка FDFRX за все время составила -31.27%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFRX и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFRX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.27% | -34.96% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.44% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -25.12% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -6.16% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -5.61% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.58% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFRX и FZROX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.63% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFRX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.52% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.81% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 18.68% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 17.45% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 20.28% | -3.13% |