Сравнение FDFPX с TRLAX
FDFPX (Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund) and TRLAX (T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FDFPX returned 11.19%/yr vs 4.27%/yr for TRLAX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FDFPX charges 0.00%/yr vs 0.53%/yr for TRLAX.
Доходность
Сравнение доходности FDFPX и TRLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFPX показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у TRLAX с доходностью 7.03%.
FDFPX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 16.10%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.78%
TRLAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 7.03%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDFPX и TRLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 16.10% | 22.81% | 17.81% | 20.93% | -18.57% | 16.84% | 18.54% | 9.17% |
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 7.03% | 10.92% | 8.74% | 12.89% | -16.59% | 10.45% | 13.48% | 6.26% |
Correlation
The correlation between FDFPX and TRLAX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between FDFPX and TRLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFPX vs. TRLAX — Ранг доходности на риск
FDFPX
TRLAX
Сравнение FDFPX c TRLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFPX | TRLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.55 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 11.60 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFPX и TRLAX
Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки TRLAX в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и TRLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFPX | TRLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -23.82% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -5.70% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -8.86% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -22.46% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.50% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.18% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFPX и TRLAX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFPX | TRLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 2.03% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 6.13% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 7.64% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 8.90% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 9.72% | +7.49% |
Сравнение комиссий FDFPX и TRLAX
FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRLAX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFPX и TRLAX
Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности TRLAX в 8.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 3.68% | 2.87% | 6.56% | 2.22% | 5.41% | 8.52% | 5.38% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 8.55% | 8.08% | 8.38% | 6.52% | 7.29% | 7.77% | 7.93% | 5.80% | 7.83% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
FDFPX and TRLAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFPX has higher volatility (4.63%) compared to TRLAX (2.03%). In terms of maximum drawdown, FDFPX dropped -31.22% vs TRLAX's -23.82%.
FDFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFPX и TRLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор