PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFPX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFPX с FZROX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFPX (Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FDFPX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDFPX returned 11.28%/yr vs 13.30%/yr for FZROX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDFPX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFPX показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 12.01%.

FDFPX

1 день
0.70%
1 месяц
5.45%
С начала года
14.11%
6 месяцев
15.71%
1 год
31.31%
3 года*
21.92%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—

FZROX

1 день
0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.92%
1 год
29.16%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFPX и FZROX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		14.11%22.81%17.81%20.93%-18.57%16.84%18.54%9.17%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		12.01%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%10.50%

Correlation

The correlation between FDFPX and FZROX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between FDFPX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDFPX:
FDFPX с SWYNXFDFPX с FFSFXFDFPX с VOOFDFPX с VTIFDFPX с FNILXFDFPX с VLXVXFDFPX с JEPQ
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FDFPX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFPX
Ранг доходности на риск FDFPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFPX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFPXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.47

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.36

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.39

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.77

15.66

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFPX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFPX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFPX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFPXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.73

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FDFPX и FZROX

Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFPXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-34.96%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.89%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-19.38%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-25.12%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-5.51%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.92%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFPX и FZROX

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFPXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.99%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.22%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.22%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

17.44%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

20.13%

-2.95%

Сравнение комиссий FDFPX и FZROX

FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFPX и FZROX

Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FZROX в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		3.75%2.87%6.56%2.22%5.41%8.52%5.38%3.19%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.91%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FDFPX and FZROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDFPX has higher volatility (4.15%) compared to FZROX (2.99%). In terms of maximum drawdown, FDFPX dropped -31.22% vs FZROX's -34.96%.

FDFPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFPX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор