PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFPX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFPX с FIKFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFPX (Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund) and FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FDFPX returned 11.28%/yr vs 3.25%/yr for FIKFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFPX charges 0.00%/yr vs 0.12%/yr for FIKFX.

Доходность

Сравнение доходности FDFPX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFPX показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 4.19%.

FDFPX

1 день
0.70%
1 месяц
5.45%
С начала года
14.11%
6 месяцев
15.71%
1 год
31.31%
3 года*
21.92%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.08%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.33%
1 год
10.42%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFPX и FIKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		14.11%22.81%17.81%20.93%-18.57%16.84%18.54%9.17%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		4.19%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%3.28%

Correlation

The correlation between FDFPX and FIKFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.70

The correlation between FDFPX and FIKFX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FDFPX:
FDFPX с SWYNXFDFPX с FFSFXFDFPX с VOOFDFPX с VTIFDFPX с FNILXFDFPX с VLXVXFDFPX с JEPQ
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с FIPDXFIKFX с VTMFXFIKFX с PRBLXFIKFX с BNDW

Доходность на риск

FDFPX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFPX
Ранг доходности на риск FDFPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFPX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFPXFIKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.63

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.92

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.15

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.77

14.03

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFPX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFPX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFPX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFPXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.01

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FDFPX и FIKFX

Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и FIKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFPXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-15.03%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-3.32%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-4.76%

-10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-15.03%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-1.72%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.74%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFPX и FIKFX

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFPXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.49%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

3.31%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

3.98%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

5.12%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

4.44%

+12.74%

Сравнение комиссий FDFPX и FIKFX

FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFPX и FIKFX

Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FIKFX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		3.75%2.87%6.56%2.22%5.41%8.52%5.38%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.19%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FDFPX and FIKFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFPX has higher volatility (4.15%) compared to FIKFX (1.49%). In terms of maximum drawdown, FDFPX dropped -31.22% vs FIKFX's -15.03%.

FIKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFPX и FIKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор