Сравнение FDFIX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFIX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFIX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -7.27% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -6.74% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.
FDFIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
VSTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFIX и VSTSX
FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FDFIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
FDFIX
VSTSX
Сравнение FDFIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFIX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.10 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.70 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FDFIX и VSTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFIX и VSTSX
Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VSTSX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FDFIX и VSTSX
Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -34.97% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.41% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -25.35% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -8.92% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.97% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.56% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFIX и VSTSX
Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 4.22% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.40% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.33% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 18.42% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.33% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.84% | -0.16% |