PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFIX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFIX с VPMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFIX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-5.86%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%18.73%

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -5.86%.

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
-1.19%
1 месяц
-10.43%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
22.85%
1 год
46.58%
3 года*
25.38%
5 лет*
14.62%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex 500 Index Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий FDFIX и VPMAX

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

FDFIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFIXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.64

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.07

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.21

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

14.01

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFIXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.64

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.61

+0.10

Корреляция

Корреляция между FDFIX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и VPMAX

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VPMAX в 33.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		33.83%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и VPMAX

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFIXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-48.32%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.75%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-25.21%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-11.72%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.61%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.15%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и VPMAX

Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFIXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.57%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

21.87%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

28.87%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

20.12%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

20.09%

-1.41%