PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFIX с FISEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFIX с FISEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) and FISEX (Franklin Equity Income Fund) are both mutual funds - FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FISEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, FDFIX returned 14.20%/yr vs 10.80%/yr for FISEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDFIX charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for FISEX.

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и FISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у FISEX с доходностью 8.59%.

FDFIX

1 день
0.22%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—

FISEX

1 день
0.22%
1 месяц
1.70%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.35%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
10.80%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFIX и FISEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.53%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%
FISEX
Franklin Equity Income Fund		8.59%17.05%18.11%9.04%-6.88%25.42%5.53%25.51%-4.76%11.67%

Correlation

The correlation between FDFIX and FISEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.87

The correlation between FDFIX and FISEX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex 500 Index Fund

Franklin Equity Income Fund

Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV
Часто сравнивают с FISEX:
FISEX с VOOFISEX с EHSTXFISEX с LBWIXFISEX с JEPIFISEX с AFVLXFISEX с SHAPXFISEX с QQQ

Доходность на риск

FDFIX vs. FISEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FISEX
Ранг доходности на риск FISEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFIX c FISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFIXFISEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.60

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.67

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.92

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

15.53

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFIX vs. FISEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISEX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и FISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFIXFISEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.60

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и FISEX

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки FISEX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и FISEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFIXFISEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-56.54%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.41%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-16.18%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-18.66%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.44%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.62%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и FISEX

Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Franklin Equity Income Fund (FISEX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFIXFISEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.48%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.50%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

9.66%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.57%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

16.17%

+2.42%

Сравнение комиссий FDFIX и FISEX

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FISEX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и FISEX

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FISEX в 9.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.03%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%
FISEX
Franklin Equity Income Fund		9.29%10.11%10.50%4.22%5.60%7.19%3.05%5.00%6.99%4.81%6.45%5.38%

Часто задаваемые вопросы

FDFIX and FISEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFIX has higher volatility (2.92%) compared to FISEX (2.48%). In terms of maximum drawdown, FDFIX dropped -33.77% vs FISEX's -56.54%.

FISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFIX и FISEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор