Сравнение FDFF с TFNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).
FDFF и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDFF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFF и TFNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFF и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -12.16% | -5.24% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью -8.56%.
FDFF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFF и TFNS
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.
Доходность на риск
FDFF vs. TFNS — Ранг доходности на риск
FDFF
TFNS
Сравнение FDFF c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.08 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FDFF и TFNS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и TFNS
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности TFNS в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.03% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и TFNS
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и TFNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -14.00% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -11.11% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.14% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и TFNS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFF | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 15.46% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 15.46% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 15.46% | +3.57% |