PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с FTXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с FTXO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds. FDFF is actively managed, while FTXO is passively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.17%/yr vs 29.39%/yr for FTXO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью 10.30%.

FDFF

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-9.56%
1 год
-12.94%
3 года*
10.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXO

1 день
0.29%
1 месяц
8.86%
С начала года
10.30%
6 месяцев
7.40%
1 год
30.62%
3 года*
29.39%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и FTXO

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-7.92%-2.75%27.86%16.58%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		10.30%21.32%29.05%18.74%

Correlation

The correlation between FDFF and FTXO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.63

The correlation between FDFF and FTXO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFF и FTXO

Секторы
FDFF
FTXO

Финансовые услуги

75.4%
100.0%

Технологии

18.8%
0.4%

Промышленность

4.2%

-

Недвижимость

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FDFF
75.4%
FTXO
100.0%

Технологии

FDFF
18.8%
FTXO
0.4%

Промышленность

FDFF
4.2%
FTXO

-

Недвижимость

FDFF
0.8%
FTXO

-

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
FTXO

-

Сырьевые материалы

FDFF

-

FTXO

-

Коммуникационные услуги

FDFF

-

FTXO

-

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

FTXO

-

Энергетика

FDFF

-

FTXO

-

Здравоохранение

FDFF

-

FTXO

-

Коммунальные услуги

FDFF

-

FTXO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

First Trust Nasdaq Bank ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE

Доходность на риск

FDFF vs. FTXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 44
Ранг коэф-та Мартина
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFFFTXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.48

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.04

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.84

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

5.09

-6.22

FDFF vs. FTXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа FTXO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и FTXO

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FTXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFFTXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-55.26%

+32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-16.69%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-25.84%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

0.00%

-16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-15.79%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

6.03%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и FTXO

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 5.50%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFFTXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.88%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

15.76%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

20.80%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

26.90%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

29.93%

-10.95%

Сравнение комиссий FDFF и FTXO

FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и FTXO

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FTXO в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.07%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.63%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and FTXO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXO has higher volatility (5.88%) compared to FDFF (5.50%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs FTXO's -55.26%.

On 3-year performance, FTXO leads with 29.39% vs 10.17% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXO has performed better with a 29.39% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.

FTXO has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.07% for FDFF.

They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.60% for FTXO.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и FTXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор