Сравнение FDEWX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEWX или SPY.
Основные характеристики
FDEWX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.30% | 18.86% |
Дох-ть за 1 год | 21.98% | 28.13% |
Дох-ть за 3 года | 4.72% | 9.87% |
Дох-ть за 5 лет | 10.02% | 15.23% |
Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 12.80% |
Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 11.27% | 12.60% |
Макс. просадка | -30.69% | -55.19% |
Текущая просадка | -0.51% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между FDEWX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEWX и SPY
С начала года, FDEWX показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции FDEWX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEWX и SPY
FDEWX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEWX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEWX и SPY
Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SPY в 0.94%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 1.73% | 1.92% | 2.24% | 1.89% | 1.85% | 10.83% | 2.39% | 1.93% | 2.42% | 2.31% | 1.89% | 1.46% |
SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDEWX и SPY
Максимальная просадка FDEWX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEWX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) составляет 3.47%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FDEWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.