PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEWX с VFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEWX с VFFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDEWX (Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class) and VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FDEWX returned 11.86%/yr vs 11.88%/yr for VFFVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FDEWX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for VFFVX.

Доходность

Сравнение доходности FDEWX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEWX показывает доходность 11.71%, а VFFVX немного ниже – 11.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEWX имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции VFFVX немного впереди с 11.88%.

FDEWX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.40%
1 год
27.28%
3 года*
19.22%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.86%

VFFVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.00%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEWX и VFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		11.71%21.39%14.14%19.95%-18.01%15.88%16.46%25.94%-7.19%20.53%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		11.37%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%

Correlation

The correlation between FDEWX and VFFVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2011 г.

0.99

The correlation between FDEWX and VFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEWX и VFFVX

Секторы
FDEWX
VFFVX

Технологии

25.9%
27.3%

Финансовые услуги

17.1%
16.1%

Промышленность

11.7%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Энергетика

4.7%
4.3%

Сырьевые материалы

4.1%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

2.1%
2.5%

Технологии

FDEWX
25.9%
VFFVX
27.3%

Финансовые услуги

FDEWX
17.1%
VFFVX
16.1%

Промышленность

FDEWX
11.7%
VFFVX
12.4%

Потребительский циклический сектор

FDEWX
9.4%
VFFVX
9.4%

Здравоохранение

FDEWX
9.1%
VFFVX
8.3%

Коммуникационные услуги

FDEWX
8.0%
VFFVX
8.0%

Потребительский защитный сектор

FDEWX
5.2%
VFFVX
4.8%

Энергетика

FDEWX
4.7%
VFFVX
4.3%

Сырьевые материалы

FDEWX
4.1%
VFFVX
4.3%

Коммунальные услуги

FDEWX
2.8%
VFFVX
2.7%

Недвижимость

FDEWX
2.1%
VFFVX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с FDEWX:
FDEWX с FDEEXFDEWX с VOOFDEWX с FZROXFDEWX с SPYFDEWX с VTIFDEWX с TRRNXFDEWX с FCTKX
Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJXVFFVX с LIVIX

Доходность на риск

FDEWX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEWX
Ранг доходности на риск FDEWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEWX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEWXVFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.40

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.33

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.08

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

13.65

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEWX vs. VFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEWX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEWX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEWXVFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.76

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FDEWX и VFFVX

Максимальная просадка FDEWX за все время составила -30.69%, примерно равная максимальной просадке VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и VFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEWXVFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.69%

-31.40%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-8.93%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-14.52%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-25.39%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.69%

-31.40%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.71%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.14%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEWX и VFFVX

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеют волатильность 3.62% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEWXVFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.45%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.10%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

11.44%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.19%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

15.10%

+0.07%

Сравнение комиссий FDEWX и VFFVX

FDEWX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEWX и VFFVX

Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VFFVX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		1.70%1.97%1.98%1.92%2.24%1.89%1.85%10.83%2.36%1.93%2.42%2.31%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.87%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FDEWX and VFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEWX has higher volatility (3.62%) compared to VFFVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FDEWX dropped -30.69% vs VFFVX's -31.40%.

VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEWX и VFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор