PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEWX с FDEEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEWX и FDEEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDEWX с FDEEX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX).

FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEWX или FDEEX.

Доходность

Сравнение доходности FDEWX и FDEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEWX:

0.83

FDEEX:

0.73

Коэф-т Сортино

FDEWX:

1.13

FDEEX:

1.00

Коэф-т Омега

FDEWX:

1.16

FDEEX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDEWX:

0.79

FDEEX:

0.69

Коэф-т Мартина

FDEWX:

3.49

FDEEX:

2.94

Индекс Язвы

FDEWX:

3.33%

FDEEX:

3.62%

Дневная вол-ть

FDEWX:

15.77%

FDEEX:

16.67%

Макс. просадка

FDEWX:

-30.69%

FDEEX:

-31.00%

Текущая просадка

FDEWX:

-0.35%

FDEEX:

-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, FDEWX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью 6.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEWX имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции FDEEX немного впереди с 8.93%.

FDEWX

С начала года

5.47%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

2.46%

1 год

12.22%

3 года

10.66%

5 лет

11.43%

10 лет

8.76%

FDEEX

С начала года

6.46%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

3.05%

1 год

11.42%

3 года

11.10%

5 лет

12.53%

10 лет

8.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Fidelity Freedom 2055 Fund

Сравнение комиссий FDEWX и FDEEX

FDEWX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.

FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEWX и FDEEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEWX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDEEX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEEX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEWX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEWX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEEX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEWX и FDEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEWX и FDEEX

Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FDEEX в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		1.92%1.98%1.92%2.00%1.89%1.87%10.83%2.39%1.93%2.42%2.31%1.89%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		3.82%1.73%1.91%11.37%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FDEWX и FDEEX

Максимальная просадка FDEWX за все время составила -30.69%, примерно равная максимальной просадке FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и FDEEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDEWX и FDEEX

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеют волатильность 3.33% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...