PortfoliosLab logo
Сравнение FDEWX с FDEEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEWX и FDEEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FDEWX и FDEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
195.79%
135.83%
FDEWX
FDEEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEWX:

0.66

FDEEX:

0.53

Коэф-т Сортино

FDEWX:

1.03

FDEEX:

0.85

Коэф-т Омега

FDEWX:

1.15

FDEEX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FDEWX:

0.70

FDEEX:

0.57

Коэф-т Мартина

FDEWX:

3.11

FDEEX:

2.40

Индекс Язвы

FDEWX:

3.32%

FDEEX:

3.64%

Дневная вол-ть

FDEWX:

15.60%

FDEEX:

16.57%

Макс. просадка

FDEWX:

-34.73%

FDEEX:

-35.11%

Текущая просадка

FDEWX:

-3.60%

FDEEX:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, FDEWX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции FDEWX превзошли акции FDEEX по среднегодовой доходности: 7.20% против 4.62% соответственно.


FDEWX

С начала года

1.59%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

-0.20%

1 год

9.31%

5 лет

11.34%

10 лет

7.20%

FDEEX

С начала года

2.27%

1 месяц

12.56%

6 месяцев

-0.81%

1 год

7.66%

5 лет

8.22%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEWX и FDEEX

FDEWX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEWX и FDEEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEWX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEWX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

FDEEX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEEX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEWX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FDEWX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEEX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEWX и FDEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.60
0.47
FDEWX
FDEEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEWX и FDEEX

Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FDEEX в 1.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class
1.94%1.97%1.92%1.94%1.51%1.35%1.69%2.15%1.69%2.26%2.29%1.89%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
1.70%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%5.08%6.52%

Просадки

Сравнение просадок FDEWX и FDEEX

Максимальная просадка FDEWX за все время составила -34.73%, примерно равная максимальной просадке FDEEX в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и FDEEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.60%
-3.62%
FDEWX
FDEEX

Волатильность

Сравнение волатильности FDEWX и FDEEX

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеют волатильность 8.64% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.64%
8.80%
FDEWX
FDEEX