Сравнение FDEWX с AMRMX
FDEWX (Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class) and AMRMX (American Funds American Mutual Fund Class A) are both mutual funds - FDEWX is a Target Retirement Date fund actively managed by Fidelity, while AMRMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, FDEWX returned 11.68%/yr vs 11.29%/yr for AMRMX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FDEWX charges 0.12%/yr vs 0.58%/yr for AMRMX.
Доходность
Сравнение доходности FDEWX и AMRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEWX показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у AMRMX с доходностью 11.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEWX имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции AMRMX немного отстают с 11.29%.
FDEWX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
- Всё время*
- 10.09%
AMRMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 11.29%
- Всё время*
- 9.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDEWX и AMRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 13.76% | 21.39% | 14.14% | 19.95% | -18.01% | 15.88% | 16.46% | 25.94% | -7.19% | 20.53% |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 11.94% | 16.08% | 14.93% | 9.43% | -4.49% | 24.99% | 4.52% | 21.53% | -2.25% | 17.53% |
Correlation
The correlation between FDEWX and AMRMX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between FDEWX and AMRMX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEWX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск
FDEWX
AMRMX
Сравнение FDEWX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEWX | AMRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.26 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 9.16 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEWX и AMRMX
Максимальная просадка FDEWX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и AMRMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEWX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -48.75% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -7.92% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -12.96% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -15.31% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -29.81% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.94% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.96% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEWX и AMRMX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FDEWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEWX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 2.62% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 7.33% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 9.73% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 12.48% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 14.10% | +1.09% |
Сравнение комиссий FDEWX и AMRMX
FDEWX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMRMX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEWX и AMRMX
Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности AMRMX в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 6.79% | 7.55% | 6.27% | 3.75% | 4.88% | 4.65% | 1.74% | 4.60% | 6.44% | 5.96% | 4.83% | 6.54% |
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 1.67% | 1.97% | 1.98% | 1.92% | 2.24% | 1.89% | 1.85% | 10.83% | 2.36% | 1.93% | 2.42% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
FDEWX and AMRMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEWX has higher volatility (4.11%) compared to AMRMX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FDEWX dropped -30.69% vs AMRMX's -48.75%.
FDEWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEWX и AMRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор