PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с JDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с JDVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FDEV is passively managed, while JDVI is actively managed. Over the past year, FDEV returned 15.07% vs 31.81% for JDVI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for JDVI.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и JDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у JDVI с доходностью 12.15%.

FDEV

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.07%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

JDVI

1 день
-0.89%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.15%
6 месяцев
15.78%
1 год
31.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и JDVI

2026 (YTD)202520242023
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.89%30.36%5.84%2.30%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		12.15%42.97%0.68%2.25%

Correlation

The correlation between FDEV and JDVI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between FDEV and JDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEV и JDVI

Секторы
FDEV
JDVI

Финансовые услуги

21.9%
22.3%

Промышленность

15.9%
16.8%

Здравоохранение

13.3%
15.6%

Энергетика

10.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
3.4%

Коммунальные услуги

8.1%

-

Коммуникационные услуги

7.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

4.5%
2.0%

Сырьевые материалы

4.1%
19.4%

Технологии

3.7%
11.1%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDEV
21.9%
JDVI
22.3%

Промышленность

FDEV
15.9%
JDVI
16.8%

Здравоохранение

FDEV
13.3%
JDVI
15.6%

Энергетика

FDEV
10.8%
JDVI
3.6%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.5%
JDVI
3.4%

Коммунальные услуги

FDEV
8.1%
JDVI

-

Коммуникационные услуги

FDEV
7.2%
JDVI
5.8%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.5%
JDVI
2.0%

Сырьевые материалы

FDEV
4.1%
JDVI
19.4%

Технологии

FDEV
3.7%
JDVI
11.1%

Недвижимость

FDEV

-

JDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHMUJDVI с JHAC

Доходность на риск

FDEV vs. JDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c JDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVJDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.95

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.65

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.56

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

9.67

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. JDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа JDVI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и JDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVJDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.95

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.39

-0.87

Просадки

Сравнение просадок FDEV и JDVI

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки JDVI в -14.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и JDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVJDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-14.97%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-12.50%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-0.89%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.79%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.30%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и JDVI

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.61%, в то время как у John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVJDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.86%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

13.97%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

16.37%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.42%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

16.42%

-1.09%

Сравнение комиссий FDEV и JDVI

FDEV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JDVI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и JDVI

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности JDVI в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.16%2.43%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and JDVI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDVI has higher volatility (5.86%) compared to FDEV (3.61%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs JDVI's -14.97%.

On 1-year performance, JDVI leads with 31.81% vs 15.07% for FDEV. On fees, FDEV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDVI has performed better with a 31.81% return vs 15.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

FDEV has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.16% for JDVI.

They also come from different issuers: Fidelity and John Hancock. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.69% for JDVI.

JDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и JDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор