PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с FFGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEV с FFGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX).

FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FFGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEV и FFGAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		22.77%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у FFGAX с доходностью 22.77%.

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

FFGAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.64%
С начала года
22.77%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.96%
3 года*
17.38%
5 лет*
15.47%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BRCAXFFGAX с BCSKX

Сравнение комиссий FDEV и FFGAX

FDEV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.

FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

FDEV vs. FFGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c FFGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVFFGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.54

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.06

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.42

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

17.67

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. FFGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа FFGAX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FFGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVFFGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.54

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.20

Корреляция

Корреляция между FDEV и FFGAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FFGAX

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FFGAX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.83%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FFGAX

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FFGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEVFFGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-57.71%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-14.67%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-27.29%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-2.33%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-20.00%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.84%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FFGAX

Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) имеют волатильность 6.22% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEVFFGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.11%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

13.74%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

20.51%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

21.55%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

22.56%

-7.18%