Сравнение FDESX с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FDESX и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDESX и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | -2.35% | 14.07% | 28.08% | 28.34% | -19.86% | 28.26% | 27.46% | 28.23% | -5.62% | 17.76% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FDESX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDESX имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции MGC немного отстают с 14.78%.
FDESX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.83%
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDESX и MGC
FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
FDESX vs. MGC — Ранг доходности на риск
FDESX
MGC
Сравнение FDESX c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDESX | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.01 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.56 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.64 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.19 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDESX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FDESX и MGC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDESX и MGC
Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O | 6.74% | 6.58% | 13.97% | 3.55% | 9.06% | 16.87% | 5.28% | 3.23% | 13.54% | 7.61% | 1.67% | 8.53% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок FDESX и MGC
Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDESX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -51.93% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.93% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -25.74% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -33.07% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -6.33% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -7.12% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.72% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDESX и MGC
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDESX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.54% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 9.86% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 18.80% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 17.26% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.19% | +1.34% |