PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FDESX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDESX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-2.35%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции FDESX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 14.83% против 18.24% соответственно.

FDESX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.24%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.83%

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий FDESX и JLGMX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

FDESX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.64

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.05

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.81

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

2.47

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.64

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Корреляция

Корреляция между FDESX и JLGMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и JLGMX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и JLGMX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDESXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-31.82%

-33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-16.73%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-31.13%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-31.82%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-13.83%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-5.82%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.51%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и JLGMX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 6.65% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDESXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.48%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.54%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

21.14%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

20.25%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

21.54%

-2.01%