PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDESX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDESX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-2.35%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-14.17%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FDESX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.24%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.83%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FDESX и FZROX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FDESX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.98

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.51

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

7.28

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между FDESX и FZROX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и FZROX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и FZROX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDESXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-34.96%

-30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.44%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-25.12%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.16%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-5.61%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.58%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и FZROX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDESXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.52%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.81%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

18.68%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

17.45%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.28%

-0.75%