Сравнение FDEQX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEQX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEQX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | -5.82% | 16.43% | 25.01% | 34.07% | -28.06% | 27.62% | 29.80% | 31.95% | -10.37% | -0.10% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEQX показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
FDEQX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 12.57%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEQX и SWLGX
FDEQX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
FDEQX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FDEQX
SWLGX
Сравнение FDEQX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEQX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.83 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 4.02 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEQX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.83 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FDEQX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEQX и SWLGX
Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | 8.56% | 8.06% | 9.23% | 4.55% | 2.89% | 1.43% | 0.02% | 0.54% | 15.29% | 2.89% | 1.46% | 5.20% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDEQX и SWLGX
Максимальная просадка FDEQX за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEQX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.27% | -32.69% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -16.16% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -32.69% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -13.03% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -7.13% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.69% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEQX и SWLGX
Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEQX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.73% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 12.40% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 22.57% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 21.52% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 22.81% | -2.87% |