PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160662082

CUSIP

316066208

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

28 дек. 1988 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FDEQX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disciplined Equity Fund

Популярные сравнения:
FDEQX с SPY FDEQX с FXAIX FDEQX с FDEWX FDEQX с IVV FDEQX с FDFIX FDEQX с VYM FDEQX с VDIGX FDEQX с FCNTX FDEQX с IWY FDEQX с FSELX
Популярные сравнения:
FDEQX с SPY FDEQX с FXAIX FDEQX с FDEWX FDEQX с IVV FDEQX с FDFIX FDEQX с VYM FDEQX с VDIGX FDEQX с FCNTX FDEQX с IWY FDEQX с FSELX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) показал доход в 0.89% с начала года и 10.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDEQX составила 11.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FDEQX

С начала года

0.89%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.22%

3 года

15.53%

5 лет

14.25%

10 лет

11.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.86%-4.27%-7.55%1.20%8.47%0.89%
20242.87%7.11%2.90%-4.00%5.51%3.80%-1.18%1.99%1.84%-1.16%6.18%-2.66%25.01%
20236.96%-2.76%5.49%1.06%2.33%6.77%3.56%-0.68%-5.08%-1.76%10.21%4.70%34.07%
2022-9.42%-4.13%2.27%-10.74%-0.48%-8.46%10.96%-5.47%-9.72%6.83%5.07%-6.29%-28.06%
2021-2.79%3.43%2.53%6.93%-0.54%3.87%3.64%3.36%-4.97%8.31%-1.17%2.86%27.62%
20202.00%-6.79%-10.86%13.98%7.14%1.93%6.82%7.45%-3.57%-2.65%9.54%4.24%29.80%
20198.17%2.52%2.34%4.19%-5.24%6.94%1.86%-1.24%-0.24%2.32%4.40%2.74%31.95%
20184.67%-4.09%-2.18%0.60%1.30%0.03%3.24%3.29%0.22%-7.66%1.41%-10.53%-10.37%
20172.23%3.68%0.45%1.02%0.45%0.81%2.29%0.86%1.50%2.82%2.39%1.24%21.57%
2016-5.99%0.34%6.62%-0.66%0.73%-0.56%3.84%-0.27%0.03%-1.89%2.88%1.54%6.25%
2015-2.41%5.79%-0.72%-0.55%2.22%-1.74%1.22%-5.83%-3.35%7.79%0.61%-1.75%0.50%
2014-2.85%4.20%0.92%0.21%1.69%1.66%-1.49%4.30%-1.96%2.09%3.07%0.47%12.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDEQX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDEQX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEQX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEQX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEQX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEQX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEQX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Disciplined Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Disciplined Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.20$6.20$2.66$1.32$0.93$0.01$0.22$4.66$1.57$0.49$2.01$2.60

Дивидендный доход

9.15%9.23%4.55%2.89%1.43%0.02%0.54%15.29%4.06%1.46%6.32%7.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Disciplined Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.20$6.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.66$2.66
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.66$4.66
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.57
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.01$2.01
2014$2.60$2.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Disciplined Equity Fund показал максимальную просадку в 54.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Disciplined Equity Fund составляет 5.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.93%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.10488 мая 2013 г.1386
-42.75%5 сент. 2000 г.5249 окт. 2002 г.8154 янв. 2006 г.1339
-32.91%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.524
-32.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-22.87%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5829 дек. 1998 г.117
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...