Сравнение FDEQX с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEQX и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEQX и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | -5.82% | 16.43% | 25.01% | 34.07% | -28.06% | 27.62% | 29.80% | 31.95% | -10.37% | 20.15% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEQX показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции FDEQX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 12.57% против 17.59% соответственно.
FDEQX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 12.57%
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEQX и IWY
FDEQX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
FDEQX vs. IWY — Ранг доходности на риск
FDEQX
IWY
Сравнение FDEQX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEQX | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 3.89 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEQX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.87 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FDEQX и IWY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEQX и IWY
Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | 8.56% | 8.06% | 9.23% | 4.55% | 2.89% | 1.43% | 0.02% | 0.54% | 15.29% | 2.89% | 1.46% | 5.20% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок FDEQX и IWY
Максимальная просадка FDEQX за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEQX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.27% | -32.68% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -16.63% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -32.68% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -32.68% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -12.77% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -4.77% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.99% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEQX и IWY
Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEQX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.70% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 12.40% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 22.29% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 21.49% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 20.92% | -0.98% |